Strona główna

Bezprecedensowa sytuacja makroekonomiczna jest źródłem wielu nowych wyzwań modelowych dla polskiego sektora bankowego. Pandemia, wojna oraz inflacja wystawiły stosowane dotychczas modele na próbę. Jeżeli masz doświadczenie w tworzeniu/walidacji modeli ALM, ryzyka rynkowego lub płynności, oraz chcesz mieć realny wpływ na kierunek kształtowania bilansu banku w nowej, bardziej nieprzewidywalnej rzeczywistości, chętnie z Tobą porozmawiamy. Jesteśmy zgranym zespołem, łączącym wiedzę z obszaru ekonomii, finansów, data science, matematyki oraz informatyki. Wyróżnia nas autonomia w doborze technik i metod modelowania. Dbamy o rozwój pracowników.

Zakres obowiązków:

•  tworzenie, rozwijanie i bieżące utrzymywanie modeli ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności (m.in. modele bazy depozytowej, modele poza bilansu i opcji, modele behawioralne),
• cykliczna kalkulacja parametrów dla modelowanych pozycji bilansu,
• decyzyjność w zakresie doboru technik modelowania, rozwój oraz bieżące utrzymywanie
  modeli,
• przygotowywanie prognoz i symulacji do planowania finansowego oraz stress testów,
• współpraca z jednostką Skarbu i liniami biznesowymi w celu uzgodnienia finalnych
  parametrów na potrzeby pomiaru ryzyka oraz FTP,
• roczny monitoring modeli i współpraca z walidacją modeli,
• rozwój i optymalizacja narzędzi IT służących do modelowania ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności.

Aplikuj, jeśli:

• posiadasz wykształcenie wyższe np.: matematyka, statystyka, Data Science, ekonometria, fizyka, i itp.,
• masz umiejętności modelowania i wnioskowania statystycznego /ekonometrycznego i/lub znajomość technik Data Science,
• masz doświadczenie w modelowaniu ALM, IRRBB, ryzyka rynkowego lub płynności,
• programujesz np. w Python lub R,
• znasz język angielski w stopniu umożliwiającym dobrą komunikację,
• jesteś otwarty/otwarta na ciągłą naukę i nowe wyzwania,
• masz silną motywację i samodzielność w działaniu.

Mile widziane:

• znajomość konstrukcji i modeli wyceny instrumentów finansowych,
• znajomość metody i modeli stosowanych w pomiarze ryzyka np. VaR, BPV, EVE, NII,
• doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania rynkowym lub ryzykiem stopy procentowej,
• doświadczenie w zarządzaniu zespołem / szkoleniu nowych pracowników.

Oferujemy:

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• możliwość pracy w modelu hybrydowym (2 dni w biurze)
• bogaty pakiet socjalny (w tym opiekę medyczną i LuxMed, dofinansowanie wypoczynku,
• świąt, ZFŚS, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie)
• możliwość udziału w programach rozwojowych,
• bezpłatny dostęp do Legimi, Learning, platformy językowej.