Strona główna

Jeśli jesteś osobą, która:

• posiada doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym, modelowania bilansu bądź zarządzania strukturą bilansu (ALM) i chce się dalej rozwijać w tym obszarze;
• posiada wykształcenie o profilu ekonometrycznym, ekonomicznym lub matematycznym;
• posiada znajomość transakcji pochodnych wykorzystywanych do zabezpieczania struktury bilansu;
• zna język angielski w stopniu bardzo dobrym;
• zna SQL, VBA, R, lub inne narzędzia ekonometryczne;
• ma wysokie umiejętności analityczne oraz potrafi efektywnie prezentować wyniki analiz dla odbiorców na różnych szczeblach zarządzania;
• zna zasady stosowania rachunkowości zabezpieczeń;
• jest samodzielna i odpowiedzialna, potrafi wziąć odpowiedzialność za swoją pracę;

Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:

• modelowaniu parametrów ryzyka stopy procentowej i płynności produktów bilansowych Banku;
• modelowaniu zachowań klientowskich;
• rozwijaniu wewnętrznych modeli struktur replikacyjnych depozytów;
• współpracy przy rekomendowaniu działań zarządczych w zakresie zabezpieczania ryzyka stopy procentowej Banku;
• tworzeniu zasad wyceny transferu ryzyka w ramach systemu FTP;
• sporządzaniu analiz kierowanych na różne szczeble zarządcze;
• formułowaniu rekomendacji działań kształtujących strukturę bilansu Banku;
• implementacji nowych regulacji z zakresu ryzyka rynkowego po stronie Banku;

Oferujemy:

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z prawami autorskimi,
• przyjazną luźną atmosferę,
• wsparcie w rozwoju, ambitne zadania,
• szerokie możliwości rozwoju zawodowego,
• dostęp do platform szkoleniowych,
• obszerny pakiet socjalny (karta multisport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe, 2 dni dodatkowo wolne za wolontariat itp.),
• pracę w oparciu o wartości - zwinność, prostota, zespołowość i etyka,
• wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i doświadczenia.